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日信证券量化投资行之有效-【资讯】

发布时间:2021-07-15 10:10:49 阅读: 来源:信号灯厂家

日信证券金融工程高级研究员于化海表示,期现套利机会的多少一方面取决于基差空间及基差波动性,另一方面取决于算法策略对套利机会的挖掘能力。目前日信证券期现套利策略单次套利空间16个点,扣除3个点左右的交易成本、4-5个点左右的冲击成本和1-2个点资金占用成本,盈利空间为7-8个点,单次套利收益率为2-2.5‰,年化收益率10%左右。

日信证券为首创期货的股东,设立了六个二级部门和两个项目小组,金融工程研究和内蒙古股票板块研究是该公司重点打造的研究特色。日信证券和首创期货金融工程团队组成研究联盟,交易通道对接,已具备量化对冲业务的人才、技术环境和研发设计经验。

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